Pierre-Stéphane Meugé a étudié la direction d'orchestre auprès de Claude Schnitzler, alors chef permanent à l'Opéra du Rhin, au Conservatoire de Strasbourg, où il fut professeur de saxophone, ainsi que chef de l’orchestre d’harmonie. Il a également dirigé l'Orchestre Universitaire de Strasbourg, un orchestre à cordes dans lequel il avait précédemment joué en tant qu'altiste. Il a régulièrement suivi les séminaires de Sergiu Celibidache, une rencontre décisive, et assisté à différentes classes de maître, notamment avec Pierre Boulez à Paris et Peter Eötvös à Vienne.
Il quitte cependant Strasbourg et ses fonctions pour s'établir à Paris et mène alors une carrière de saxophoniste concertiste qui l'a mené du Japon à la Russie, de l'Indonésie à l'Asie centrale, tout en restant concentrée en Europe (Italie, Suède, Angleterre, Allemagne, Autriche principalement), multipliant les rencontres et les expériences, découvrant d'autres pratiques et d'autres musiques. Il suit alors les cours de composition d'Emmanuel Nunes à l'IRCAM et rencontre Giacinto Scelsi à Rome, où il séjourne : d'autres rencontres marquantes dont l'héritage ne cessera de s'approfondir.
En 1988, l'Internationales Musik Institut le charge de fonder la première chaire de saxophone aux Ferienkurse für Neue Musik (cours d'été) de Darmstadt, où il côtoie de nombreux compositeurs de tous horizons aux langages divers et de grandes figures telles que John Cage ou Morton Feldman.
Au début des années ’90, il est l'un des premiers solistes occidentaux à se produire dans les nouveaux festivals contemporains des pays d'Europe de l'Est : Odessa, Lviv (Ukraine), Tachkent (Ouzbékistan), Bichkek (Kirghizistan), Oulan-Bator (Mongolie), Kazan (Tatarstan), etc. La BBC Radio 3 lui consacre un portrait dans son émission Tuning up en 1992.
En 1991, il fonde l’ensemble XASAX, pionnier du renouveau du quatuor de saxophones, dont la discographie de référence l'a rendu célèbre, et qui se produit dans d’importants festivals (Salzbourg, Milano Musica, Édimbourg, Festival d’Automne à Paris, etc.). Puis, en 1994, il participe à la création du New Hinton Ensemble, un collectif hétéroclite international qu’il dirige régulièrement. Il dirige d'autres ensembles de musique contemporaine (Accroche Note à Strasbourg, E.N.M. à Dortmund et Aleph à Paris), ainsi que divers orchestres d'instruments à vent, notamment au Japon (Akiyoshidai Festival), dans ses propres orchestrations d'œuvres pour piano de Béla Bartók et Arnold Schönberg.
Invité à se produire en tant que soliste par divers ensembles de musique contemporaine européens (Exposé, Londres ; United, Berlin ; Intercontemporain, Paris ; Lemanic Modern, Genève), il a également été membre de certains autres, comme Musik Fabrik (Köln), Klangforum Wien (où il est resté plusieurs années), l’ensemble 2E2M et le groupe minimaliste Dedalus, dont il fait toujours partie, ou encore l'Ensemble Contrechamps, dont il est membre titulaire et qu’il a récemment eu l'occasion de diriger.
Engagé dans la création musicale, son répertoire s’étend à toutes les époques. En 2014, il a ainsi enregistré un album polyphonique en solo consacré à J.-S. Bach, et en 2016, il a fondé avec quatre de ses anciens étudiants le Sax Consort, consacré aux musiques de la Renaissance. Outre les nombreux arrangements, transcriptions et orchestrations à son actif, il est également compositeur et écrit des partitions pour le concert et parfois pour le cinéma.
Depuis 2000, Pierre-Stéphane Meugé enseigne le saxophone et la musique de chambre à l'HEMU – Haute École de Musique, où il encadre et dirige des projets spécifiques et originaux dans le cadre des ateliers de musique contemporaine.
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